Страховой риск
связан с международной деятельностью банков и зависит от политической и экономической стабильности стран-клиентов (контрагентов), импортеров и экспортеров, работающих с данным банком.
Иногда выделяют политический риск
, включая в него четыре группы факторов:
- риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации;
- риск трансфера, связанный с возможными ограничениями на конвертирование местной валюты в СКВ и перевод ее за границу;
- риск разрыва соглашения из-за действия властей страны, в которой находится банк (компания) – контрагент;
- риск войны и гражданских беспорядков.
Надежность банка определяется в известной степени умением управлять рисками. Управление рисками – это совокупность методов и инструментов минимизации рисков.
Принятие обоснованных решений о допустимых уровнях рисков, связанных с различными финансовыми инструментами, - один из наиболее сложных вопросов в банковском деле. Допустимый уровень риска определяется исходя из возможного размера убытков (или недополученной прибыли), связанных с этим видом риска. Основной инструмент работы с рисками – система лимитов.
Некоторые коммерческие банки, устанавливают следующие виды лимитов:
- лимиты по ликвидности
– показатели минимального объема высоколиквидных активов, ограничения на согласование активов по различным срокам и на объемы привлеченных ресурсов по срокам;
- лимиты по процентному риску
– максимальные ставки по привлечению различных видов средств с разбивкой по срокам привлечения;
- лимиты по валютному риску
– предельные ограничения открытых позиций по парам валют для основных типов валют, с которыми работает банк; по неосновным валютам – совокупный лимит по валюте против всех остальных валют;
- лимиты по видам вложений
– предельные объемы по основным видам активных операций.
Для каждого вида лимитов устанавливается своя периодичность их пересмотра.
Практика показывает, что для реализации системы управления рисками необходимы:
- определение величины допускаемого уровня риска по видам;
- установление лимитов, связанных с различными видами рисков;
- оперативный контроль за соблюдением лимитов;
- анализ существующих лимитов и их корректировка.
Важным элементом системы управления рисками является автоматизированная система контроля и анализа. Она позволяет проводить текущий контроль за уровнем рисков, в том числе:
- по риску ликвидности – обеспечивает построение таблиц по основным статьям баланса, видам валют и срокам;
- по процентному риску – позволяет получить распределение активов и пассивов с процентными ставками, приведенными к единой базе;
- по валютному риску – получение в реальном времени позиций по рыночному курсу;
- по рыночному риску – дает возможность получения реальной рыночной стоимости позиции по финансовым инструментам.
Функционирование системы в целом обеспечивает специальное подразделение банка, которое готовит информацию по различным видам рисков, проводит анализ тенденций на рынках и разрабатывает предложения по изменению размеров лимитов с учетом полученных доходов и понесенных расходов и по изменению перечня устанавливаемых лимитов с учетом новых рынков.
В деятельности банков промышленно развитых стран и некоторых российских банков выделяются несколько способов управления рисками, в том числе: диверсификация, страхование кредитов и депозитов, управление качеством, использование собственного капитала и т.д.
Диверсификация
источников получения и использования средств банка является одним из самых распространенных способов уменьшения риска. На практике обычно применяются три типа диверсификации: портфельный, географический и по срокам погашения. Диверсификация портфеля
означает распределение ссуд и депозитов банка между широким кругом клиентов из различных отраслей и с использованием различных видов обеспечения. В одном случае кредиты выдаются под обеспечение материальных ценностей, в другом – под залог ценных бумаг, в третьем – под банковскую гарантию, в четвертом – под поручительство третьего юридического лица и т.д.
Информация по теме:
Порядок резервирования средств
В СССР впервые резервные требования стали использоваться в качестве инструмента регулирования банковской деятельности с появлением в банковской сфере в апреле 1989 г. коммерческих структур и началом процесса формирования двухуровневой сис ...
Существующие решения, применяемые в бухгалтерии
рублевых операций
В основу технологии положен принцип проведения всехопераций клиента бухгалтером, работающим с этим клиентом. Каждому бухгалтеру присваивается определенный номер (номер исполнителя) один или несколько. При открытии счета задается номер вла ...
Основные виды банковских рисков
Согласно истории маркетинга все производители, в том числе и банкиры, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль.
Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли S различно и зависит от ряда объективных и субъекти ...