Основные виды банковских рисков

Согласно истории маркетинга все производители, в том числе и бан­киры, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль.

Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли S различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов.

Самым старым способом оценки уровня риска и его снижения яв­ляется страхование.

В настоящее время анализ и оценка уровня риска производятся с помощью инструментов теории вероятностей и методов математиче­ской статистики. Для анализа уровня риска чаще всего используется динамика среднеквадратического отклонения величины чистой при­были. Если анализируется конкретная ситуация, то проводится ана­лиз в статике. Прежде всего, учитывается время возникновения бан­ковского риска.

По времени риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов их снижения дает возможность более точно прогнозиро­вать текущие и перспективные риски. Далее проводится анализ сте­пени (уровня) уже существующих рисков.

По степени (уровню) банковские риски можно разделить на низ­кие, умеренные и полные.

На рисунке № 1 (стр. 18) представлены основные виды банковских рисков. Необ­ходимо отметить, что в процессе своей деятельности банки сталки­ваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся ме­жду собой по месту и времени возникновения, совокупности внеш­них и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следова­тельно, по способу их анализа и методам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятель­ность банков. Изменения одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других ри­сковых факторов. Поэтому выбор конкретного метода анализа их уровня, подбор оптимальных факторов очень важны.

По основным факторам возникновения банковские риски бывают экономическими и политическими. Политические риски — это рис­ки, обусловленные изменением политической обстановки, неблаго­приятно влияющей на результаты деятельности предприятий (закры­тие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные дейст­вия на территории страны и др.).

Экономические (коммерческие) риски — это риски, обусловлен­ные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны. Наиболее распространенным видом экономиче­ского риска, в котором сконцентрированы частные риски, является риск несбалансированной ликвидности (невозможность своевременно выполнять платежные обязательства). Экономические риски так же представлены изменением конъюнктуры рынка, уровня управления.

Эти основные виды рисков связаны между собой, и часто на практике достаточно трудно их разделить. В свою очередь, и политические, и экономические риски могут быть внешними и внутренними.

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его контактной аудитории. На уровень внешних рисков влияет очень

большое количество факторов — политические, экономические, демографические, социальные, географические и пр.

К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов (заемщиков) или его конкретных контр агентов. На их уровень оказывают влияние деловая активность руководства самого банка, выбор оптимальной маркетинговой стратегии политики и тактики и другие факторы.

ВНЕШНИЕ РИСКИ

Коммерческие внешние риски могут быть страновыми, валютными и рисками стихийных бедствий (форс-мажорных обстоятельств).

Страновой риск

Страновые риски, непосредственно связанные с интернационализа­цией деятельности банков и банковских учреждений (совместные банки — СБ ), наличием глобального риска, зависят от политико-экономической стабильности стран-клиентов и/или стран-контраген­тов, импортеров или экспортеров. Они актуальны для всех банков, созданных с участием иностранного капитала (совместных банков — СБ), и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию. Основные ошибки, которые допускает руководство банков, связаны с неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного контрагента. Одним из рекомендуемых способов анализа уровня странового риска является индекс БЕРИ, регулярно публикуемый германской фирмой БЕРИ. С его помощью заранее определяется уровень странового риска. Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оце­нок проводят анализ четыре раза в год. Таким способом анализиру­ются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнера. Анкета, на которую анонимно отвечают специалисты раз­ных стран, содержит 15 оценочных критериев, каждый из которых имеет свой удельный вес, с общей суммой 100 %. Каждый воп­рос оценивается по балльно-процентной шкале и имеет 5 вариантов ответов — от 0 (неприемлемо) до 4. Чем выше количество собранных баллов, тем ниже страновой риск.

Информация по теме:

Банковская система
Банковская система - это совокупность различных видов банков и банковских институтов и их взаимосвязи, существующие в той или иной стране в определенный исторический период. Банковские системы используются для решения текущих и стратегич ...

Зарубежный опыт деятельности коммерческих банков в области активных операций и перспективы использования его в России
Термин "коммерческий банк" возник на ранних этапах развития банковского дела, когда банки обслуживали в основном торговлю. Клиентами банков были торговцы. Постепенно, с развитием промышленного производства возникли операции по к ...

Кредит и ссудный процент как экономические категории. Регулирование ссудного процента
Кредит представляет собой движение ссудного капитала, предоставляемого в ссуду на условиях возвратности за плату в виде процента. Необходимость кредита обусловлена закономерностями кругооборота и оборота капитала в процессе воспроизводств ...