* динамики процентной ставки.
Для того чтобы контролировать и управлять уровнем процентного риска, разрабатываются конкретные стратегии деятельности банка в зависимости от конкретных ситуаций (см. табл. № 1).
Способы управления уровнем процентного риска
Таблица № 1
Ситуации |
Рекомендации |
1. Ожидается рост достаточно низких процентных ставок |
Увеличить сроки заемных средств; Сократить кредиты с фиксированной процентной ставкой; Сократить сроки инвестиций; Продать часть инвестиций (в виде ценных бумаг); получить долгосрочные займы; Закрыть некоторые рисковые кредитные линии. |
2. Процентные ставки растут, ожидается достижение их максимума в ближайшем будущем |
Начать сокращение сроков заемных средств; начать удлинение сроков инвестиций; начать подготовку к увеличению доли кредитов с фиксированной ставкой; подготовиться к увеличению доли инвестиций в ценных бумагах; рассмотреть возможность досрочного погашения задолженности с фиксированной процентной ставкой; |
3. Ожидается снижение достаточно высоких процентных ставок |
Сократить срок заемных средств; увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой; увеличить сроки и размеры портфельных инвестиций; открыть новые кредитные линии; |
4. Процентные ставки снижаются, близки к минимуму |
начать удлинение сроков заемных средств; начать сокращение сроков инвестиций; увеличить удельный вес кредитов с плавающей ставкой; сократить инвестиции в ценных бумагах; выборочно продавать активы с фиксированной ставкой или доходом. |
Этот метод хеджирования, таким образом, позволяет разделить риск, связанный с колебанием процентных ставок с клиентом.
4. Процентные фьючерсные контракты. Они представляют собой срочные контракты, которые используются для игры на процентных ставках. Подобно прочим фьючерсным контрактам, процентные фьючерсы используются для спекуляций на колебаниях рыночных процентных ставок, а также для покрытия процентного риска.
5. Процентные опционы. Процентный опцион — это соглашение, которое предоставляет держателю опциона право (а не обязательство) купить или продать некоторый финансовый инструмент (краткосрочную ссуду или депозит) по фиксированной цене до или по наступлении определенной даты в будущем.
6. Процентные свопы. Под процентным свопом понимают обмен процентными платежами (но не платежами по основному долгу) по кредитным обязательствам, заключенным на одну и ту же сумму, но на разных условиях. Например, процентная ставка может быть плавающей, фиксированной или ориентирующейся на ставки на различных рынках ссудных капиталов.
Информация по теме:
Уровень агентов
Как уже отмечалось , модель управления распределёнными системами реализуется в виде гибкой структуры , в основе которой лежит технология «менеджер - агент» , реализованная на двух нижних уровнях архитектуры системы . Агент- это программа ...
Управление пассивами
Общий объем и структура активов в разрезе отдельных статей баланса определяются теми источниками средств, за счет которых они сформированы. Или иначе ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. Подавляющую часть пассивов банка, доходящую до 90% и выше ...
Динамика валюты баланса
Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности должны располагать определенной суммой денежных средств, то есть ресурсами. В современных условиях развития ...